Випуск 2 Лютий 2017 Минулий рік став поворотним для банківського сектору – практично завершено очищення банків, у грудні Приватбанк перейшов у власність держави. Банки реалізують плани капіталізації, розроблені за результатами діагностичного обстеження, більшість уже виконали трирічний план достроково. Завершуючи розчистку балансів від проблемних активів, банки збільшили відрахування в резерви на покриття збитків за активними операціями у другому півріччі. Разом із резервуванням недіючих кредитів Приватбанку це обумовило рекордний збиток банківського сектору. На сьогодні такі збитки уже компенсовано капіталом. Очікуване зниження відсоткових ставок за депозитами державних банків здешевить банківське фондування, відрахування до резервів також суттєво знизяться – відтак сектор може стати прибутковим (без урахування фактору Приватбанку). Протягом 2017 року банки фокусуватимуться на адаптації нових підходів до оцінки кредитних ризиків та підготовці до впровадження стандарту IFRS 9. Структура сектору. Перехід Приватбанку в державну власність наприкінці грудня суттєво змінив структуру банківського сектору: частка державних банків у чистих активах збільшилася до 51.3% (з 28.1% на початку 2016 року), за депозитами населення – майже утричі, до 59.5%. Протягом 2016 року 17 банків було оголошено неплатоспроможними, ще 4 було ліквідовано за рішенням акціонерів. Відтак концентрація зросла – частка 20 найбільших банків у чистих активах за рік збільшилася на 3.0 в.п. до 89.4%. Активи. Нове кредитування було обмеженим у першому півріччі 2016 року, але дещо пожвавилося у другій половині року, значною мірою у результаті кредитування держмонополій державними банками. Валові гривневі кредити суб’єктам господарювання зросли на 87 млрд. грн. (+27%), а в іноземній валюті скоротилися на 4.1 млрд. дол. США у еквіваленті, що частково пояснюється перекредитуванням у гривні. Кредитування населення також зменшилося. За слабкого кредитування банки нарощували портфель державних цінних паперів. Сукупна частка вкладень банків у цінні папери, що рефінансуються НБУ (ОВДП та депозитні сертифікати НБУ) на початок 2017 року становила 24.6% чистих активів сектору (+10.6 в. п. за рік, з них 5.1 в.п. через приріст ОВДП у портфелі Приватбанку). Заявлена частка недіючих кредитів (кредитів, що потрапляють у IV та V категорію якості) склала 30.5% на кінець року, що значно нижче показників, визначених у процесі діагностичного обстеження. Перехід банків на нові правила класифікації кредитів у зв’язку із запровадженням Положення про оцінку кредитного ризику (Постанови № 351) та визнання реальної якості кредитного портфелю Приватбанку наблизить заявлену частку недіючих кредитів до результатів стрес-тестування. Нове визначення недіючих кредитів ґрунтується переважно на наявності прострочки на 90 днів та більше. Фондування. Вклади клієнтів банків зросли на 117.6 млрд. грн в еквіваленті переважно за рахунок припливу коштів суб’єктів господарювання. Це дало змогу фінустановам повернути 30.2 млрд. грн., отриманих від НБУ, та замістити конвертовані у капітал субординовані борги та міжбанківські кредити материнських банків. Кошти населення у гривні зросли на 9.1%, а у іноземній валюті – на 1%. Поетапне скасування обмежень на зняття вкладів позитивно вплинуло на довіру населення до банків та динаміку депозитів. Частка коштів населення та бізнесу у зобов’язаннях банків зросла за 2016 рік із 64.0% до 73.4%. Процентні ставки. Ліквідність банківського сектору поліпшувалася протягом року завдяки поверненню коштів клієнтів. Також протягом 2016 року НБУ в кілька етапів зменшив ключову ставку із 22% до 14%. Усі ці заходи забезпечили передумови для зниження банками відсоткових ставок за депозитами. Відсоток за 12-місячними депозитами фізичних осіб за рік знизився на 3.8 в.п. до 17.5% річних у гривні та на 2.2 в.п. до 5.7% річних у доларах США**. У IV кварталі зниження ставок пригальмувалося через невизначеність ситуації навколо Приватбанку. Вартість депозитів у доларах та євро досягла нових історичних мінімумів, оскільки попит банків на валютне фондування залишається низьким. Зниження вартості фондування створило для банків можливість у другому півріччі знизити відсоткові ставки за кредитами для бізнесу більше, ніж дешевшали депозити населення. Проте вартість нових кредитів усе ще залишається високою, а тому вони залучаються переважно на короткий термін на фінансування обігового капіталу. Фінансові результати та капітал. Минулого року операційна ефективність банківського сектору дещо знизилася: показник CIR (cost to income ratio) становив 58% проти 52% у 2015 році. Чистий процентний дохід скоротився через усе ще високу вартість фондування. Компенсатором стало помірне зростання чистого комісійного доходу завдяки відновленню попиту на банківські послуги та підвищенню тарифів. У 2016 році зафіксовано історично високий збиток банківського сектору – 159 млрд. грн., що зумовлено резервуванням кредитного портфеля Приватбанку. Для решти банків відрахування в резерви значно знизилися, а сукупні збитки зменшилися до 23 млрд. грн. порівняно з 66 млрд. грн. у 2015 році. Перспективи та ризики. Протягом 2017 року триватиме "перезавантаження" банківського сектору. Після значних потрясінь попередніх років банки розпочинають довгострокове планування, впроваджують нові підходи до ризикменеджменту, шукають нових клієнтів. Завершення очищення банківського сектору та прийнятні макроекономічні умови сприятимуть поверненню коштів населення та бізнесу. За очікуваннями НБУ темпи приросту вкладів значно прискоряться порівняно з 2016 роком. Вирішення проблеми платоспроможності Приватбанку, який пропонував вкрай високі проценти за вкладами населення, закладає передумови для суттєвого зниження депозитних ставок та здешевлення кредитів протягом 2017 року. Ключовим завданням банків у поточному році стане відновлення кредитування реального сектору та домогосподарств. Боргове навантаження підприємствпозичальників поступово нормалізується завдяки зростанню доходів та прибутків, проте якісних позичальників із прозорою фінансовою звітністю усе ще мало. Банки налаштовані оптимістично: за даними опитування НБУ понад 70% фінустанов очікують на зростання кредитного портфеля підприємств протягом наступних 12 місяців. Актуальним залишається питання посилення прав кредиторів – прогрес у попередніх роках був практично непомітним. * У банках, що були платоспроможними на кінець 2016 року. ** За даними Українського індексу ставок за депозитами фізосіб. #2/лютий 2017 Структура сектору У зв’язку з націоналізацією Приватбанку очищення банківської системи досягло завершальної стадії. Частка державних банків в чистих активах сягнула 51.3%. Протягом 2016 року та січня 2017 року з ринку було виведено 20 банків, акціонери ще 4 банків прийняли рішення про самоліквідацію установ. Чисті активи банків, млрд. грн.* Кількість банків 1 400 1 200 148 1 000 80 85 115 800 25 25 600 71 70 25 25 65** 25 400 200 6 7 7 7 6 7** 6 12.13 12.14 Державні 2015 2016 01.17 147 117 96 93 - зміна (-33) (-30) (-21) (-3) 7 7 6 6 (0) (0) (-1) (-1) Державні - зміна 25 25 2014 Платоспроможні 12.15 03.16 06.16 09.16 12.16 Приватбанк Іноземні Приватні Кількість банків у групі * Платоспроможні банки розподілені на групи відповідно до класифікації станом на 01.01.16. Іноземні 25 25 25 25 - зміна (0) (0) (0) (0) Приватні 115 85 65 62 - зміна (-33) (-30) (-20) (-3) Неплатоспроможні 16 3 4 7 - зміна (16) (-13) (1) (3) У стадії ліквідації 21 64 84 84 - зміна (19) (43) (20) (0) * кількість наведено на кінець відповідного періоду. ** На 01.01.17 Приватбанк належить до державних банків. Перед цим – до приватних банків. Частка депозитів населення в державних банках збільшилася до 59.6%, водночас за чистими активами частка становить 51.3%. Розподіл чистих активів за групами банків Розподіл депозитів фізичних осіб за групами банків 100% 100% 15.6% 80% 39.3% 60% 13.8% 80% 34.1% 34.6% 34.0% 60% 21.3% 21.4% 21.3% 17.6% 22.1% 12.13 12.14 28.1% 29.9% 30.9% 31.6% 33.8% 20% 0% 0% Державні 12.15 03.16 Приватбанк 06.16 Іноземні 09.16 12.16 24.4% 14.3% 14.3% 14.0% 26.0% 25.8% 26.0% 25.7% 26.4% 34.7% 35.4% 36.1% 36.4% 34.4% 22.7% 22.5% 23.6% 23.6% 25.1% 12.15 03.16 06.16 09.16 12.16 27.0% 13.3% 16.2% 12.13 12.14 Державні Приватні 16.3% 23.1% 40% 15.9% 18.1% 40.2% 16.6% 33.8% 34.9% 22.2% 21.1% 16.8% 13.0% 31.2% 40% 20% 13.2% 30.8% 35.1% 25.9% 14.7% Приватбанк Іноземні Приватні Триває зростання концентрації: на початок 2017 року 20 найбільших банків формують 89.4% активів системи (86.4% рік тому). Зміни показників концентрації у грудні зумовлені процесами, пов’язаними з Приватбанком (визнання ним реальної якості кредитів, формування резервів, збільшення портфелю ОВДП та відплив вкладів населення). Частка найбільших банків в чистих активах сектору 100% 89.4% 80% 73.5% 60% 56.1% Рівень концентрації сектору за показником HHI* 1 800 1 581 1 600 1 400 1 200 1 029 1 000 40% 17.6% 20% 800 886 600 0% 400 12.13 06.14 12.14 06.15 12.15 06.16 12.16 Найбільший банк 5 найбільших банків 10 найбільших банків 20 найбільших банків 12.13 06.14 12.14 06.15 12.15 06.16 12.16 Загальні активи Чисті активи Депозити фізичних осіб * Індекс Херфіндаля-Хіршмана (HHI) — індикатор концентрації на банківському ринку. Він розраховується як сума квадратів процентів окремих банків у загальному обсязі. Може мати значення від 0 до 10 000 (до 1000 – ринок є слабко концентрованим). 2 #2/лютий 2017 Банківська інфраструктура Виведення банків з ринку та оптимізація двома найбільшими банками мережі структурних підрозділів призвели до суттєвого скорочення кількості відділень (до 10.3 тис. одиниць) протягом року. Кількість структурних підрозділів банків, тис.* од. 20 15 19.3 6.6 15.1 11.9 11.3 10.8 10.7 10.3 2.3 2.5 2.2 2.5 2.9 2.6 2.4 1.9 2.4 2.3 2.0 2.3 2.3 1.9 2.2 2.2 5.9 4.8 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 12.13 12.14 12.15 03.16 06.16 09.16 12.16 4.4 10 Діючі структурні підрозділи банків в окремих регіонах на 01.01.17, од./од. на 10 000 осіб населення 3.6 3.0 3.2 5 0 Державні Приватбанк Іноземні Приватні * відокремлені структурні підрозділи і головні офіси Темп падіння чисельності працівників банків уповільнився. У 2016 році вона скоротилася на 9.6 тис. осіб і становить 140 тис. осіб. Облікова кількість штатних працівників банків, тис. осіб 250 246.5 60.3 150 100 50 35 91.5 74.9 61.0 147.4 141.8 141.8 35.1 34.3 30.0 30.3 29.7 20 49.9 49.4 48.6 47.9 46.6 15 32.5 29.7 25.6 25.3 25.2 25.3 25.4 47.7 43.4 39.1 38.4 38.0 38.4 38.4 12.15 03.16 06.16 09.16 12.16 0 12.13 12.14 Державні 30 149.7 140.1 Приватбанк Іноземні випустили Кількість активних платіжних карток за групами банків-емітентів, млн. од. 40 194.4 200 Найбільше нових платіжних карток Приватбанк та інші державні банки. 25 10 35.3 6.5 Приватні 30.7 30.7 31.1 32.4 2.1 5.9 2.1 6.0 2.1 6.2 5.1 6.6 7.1 7.1 6.4 2.4 6.1 18.3 16.3 16.3 16.4 16.7 16.9 17.5 3.4 4.3 5.5 5.8 6.0 6.1 6.5 12.13 12.14 12.15 03.16 06.16 09.16 12.16 5 0 34.9 32.8 Державні Приватбанк Іноземні Приватні Розвиток платіжної інфраструктури банками-лідерами компенсував втрати від виведення фінустанов із ринку. Кількість банкоматів зросла незначно до 33.8 тис. од. Мережа платіжних терміналів розвивалася більш динамічно, на 25.4 тис. одиниць за рік. Кількість банкоматів банків, тис. од. Кількість платіжних терміналів банків, тис. од. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40.2 36.5 8.5 6.0 250 33.5 33.2 9.4 7.8 2.9 7.2 19.0 19.4 19.8 33.5 33.5 33.8 2.9 7.3 2.4 7.2 2.4 7.2 2.3 7.2 19.9 20.1 20.3 20.5 221.2 203.6 200 150 100 207.3 219.2 202.5 197.5 16.0 36.3 14.6 35.6 38.6 11.4 38.1 112.8 112.6 112.9 116.8 121.6 126.7 109.1 31.1 27.4 31.0 35.0 31.2 34.3 38.6 12.13 12.14 12.15 03.16 06.16 09.16 12.16 36.2 41.1 193.8 30.9 11.7 39.6 12.0 41.9 50 3.3 3.3 3.3 3.4 3.7 3.6 3.8 12.13 12.14 12.15 03.16 06.16 09.16 12.16 Державні Приватбанк Іноземні Приватні 0 Державні Приватбанк Іноземні Приватні 3 #2/лютий 2017 Активи Загальні активи банків збільшилися на 10.6%, чисті – практично не змінилися (+0.2%). Основна складова приросту загальних активів – збільшення портфеля ОВДП та похідних інструментів Приватбанку внаслідок переходу банку до державної власності. Інші банки здебільшого кредитували юридичних осіб та вкладали ресурси в ОВДП. У 2016 році тривав негативний статистичний ефект від виведення банків із ринку. 432 601 591 900 604 592 585 1 350 460 366 600 394 303 298 229 238 300 307 294 356 464 499 501 519 541 12.13 12.14 12.15 03.16 06.16 09.16 12.16 Державні 1 300 1 250 267 0 Приватбанк Іноземні 136 1 400 1 254 3 15 35 9 1 256 -18 -119 -15 -43 1 200 Приватні Інші 537 1 450 на 01.01.17 197 190 Нараховані доходи 189 Дебіторська 218 1 737 Похідні фін.активи 222 1 604 Кредити ФО 1 572 Кредити ЮО 1 624 Державні ЦП 1 571 НБУ та міжбанк 1 200 1 477 Готівка 1 500 1 409 на 01.01.16 1 800 Зміна чистих активів за складовими, млрд. грн. НПБ Загальні активи за групами банків, млрд. грн. НПБ – неплатоспроможні банк; ЦП - цінні папери; Державні ЦП включають депозитні сертифікати НБУ У 2016 році в структурі чистих активів найбільше зросли вкладення в державні цінні папери (на 10.6 в.п.). Валові гривневі кредити* у 2016 році зросли на 21.5%, кредити в іноземній валюті – скоротилися на 20.7%. Структура чистих активів сектору за складовими Валові кредити суб’єктам фізособам, 2013=100%* господарювання 140% 100% 80% 15.3% 9.7% 13.8% 8.6% 17.4% 5.8% 17.4% 5.6% 18.5% 5.4% 18.4% 5.3% 18.6% 4.4% 49.0% 52.2% 45.0% 43.8% 41.2% 41.7% 34.3% 6.9% 12.7% 9.3% 10.9% 60% 0% 124.3% 120% 100% 84.3% 80% 40% 20% та 13.9% 13.4% 15.0% 15.3% 24.6% 13.8% 16.2% 16.3% 15.8% 14.2% 60.9% 60% 48.7% 40% 12.13 12.13 12.14 12.15 03.16 06.16 09.16 12.16 Інші Кредити фізичним особам Кредити юридичним особам Інші цінні папери ЦП, що рефінансуються НБУ Кошти у НБУ та інших банках Готівка 06.14 12.14 06.15 12.15 06.16 12.16 У національній валюті, платоспроможні У іноземній валюті, платоспроможні (екв. дол. США) У національній валюті, всі У іноземній валюті, всі (екв. дол. США) * У банках, платоспроможних на 01.01.17, з нарахованими відсотками Протягом року не відбулося суттєвих змін у валютній структурі кредитного портфеля. Кредити фізичним особам займають незначну частку в кредитних портфелях банків. Частка валютних кредитів* Частка кредитів фізичним кредитному портфелі* 80% 25% 60% 52.7% 40% 51.6% особам у загальному 20% 15.7% 15% 10% 10.6% 20% 5% 0% 0% 12.13 06.14 12.14 06.15 12.15 06.16 12.16 Кредити, надані суб’єктам господарювання Кредити, надані фізичним особам 12.13 06.14 Всього 12.14 06.15 12.15 06.16 12.16 у кредитах І-ІІІ категорій якості * у банках, платоспроможних на 01.01.17, з нарахованими відсотками 4 #2/лютий 2017 У другій половині 2016 державні та іноземні банки відновили кредитування бізнесу у гривні та конвертували валютні кредити у гривневі. Кредитний портфель державних та іноземних банків у гривні за рік збільшився на 15.1% та 9.1% відповідно. Іноземні та приватні банки відновлюють кредитування фізичних осіб. Кредити підприємствам у гривні, 2013=100%* Кредити фізичним особам у гривні, 2013=100%* 160% 153.8% 150% 140% 137.2% 130% 110% 98.0% 100% 95.7% 123.0% 90% 91.4% 107.2% 80% 79.3% 120% 110% 100% 70% 90% 60% 80% 12.13 06.14 12.14 Державні 06.15 12.15 06.16 Іноземні Приватні 12.13 12.16 06.14 Приватбанк** 12.14 Державні Приватні 06.15 12.15 06.16 Іноземні Приватбанк 12.16 * у банках, платоспроможних на 01.01.17, з нарахованими відсотками ** стрімке зростання пояснюється конвертацією пов’язаних валютних кредитів у гривневі У 2016 році динаміка кредитів більшості галузей була нерівномірною. Найбільше зросли кредити аграріям – на 25%*. Торік частка споживчих та автокредитів населенню зросла (+1.4 та +0.7 в.п. відповідно), іпотечних - скорочувалася. Залишки кредитів за окремими видами економічної та промислової діяльності, млрд. грн. Структура кредитів*, наданих господарствам, за цільовим призначенням 140 120 100 80 60 40 20 0 100% 80% домашнім 55.8% 60% 2013 у нац.валюті 2015 в ін.валюті Транспорт Металургія Машинобудування Харчова Сільське госп. Транспорт Буд. та нерухомість Металургія Машинобудування Харчова Сільське госп. Транспорт Буд. та нерухомість Металургія Машинобудування Харчова Сільське госп. Буд. та нерухомість 40% 20% 35.8% 0% 12.13 06.14 12.14 06.15 12.15 06.16 12.16 Споживчі кредити на інші цілі Купівля автотранспорту Придбання, будівництво та реконструкція нерухомості Інші 2016 вплив курсу * за курсом, зафіксованим на початок 2014 року (7,993 грн. за 1 долар США). * без урахування резервів Значне визнання банками недіючих кредитів відбулося у І кварталі 2016 року та у грудні після націоналізації Приватбанку. Частка недіючих кредитів зросла до 30.5%. Через ефект Приватбанку покриття резервами НКА у секторі за рік збільшилося на 7 в.п. до 72% (у Приватбанку – з 46% до 79% за грудень). Частка недіючих кредитів у портфелях банків Обсяг негативно класифікованих активів та рівень покриття резервами, млрд. грн. 50% 45.4% 500 100% 40% 36.4% 400 90% 300 80% 200 70% 100 60% 30% 17.0% 20% 10% 11.4% 0 0% 12.13 06.14 12.14 Державні Приватні 06.15 12.15 06.16 12.16 Іноземні Приватбанк 50% 12.13 06.14 12.14 06.15 Приватбанк Іноземні Покриття резервами (п.ш.) 12.15 06.16 Державні Приватні 12.16 5 #2/лютий 2017 Фондування У 2016 році обсяг зобов’язань платоспроможних банків значно не змінився. Нові депозити населення та бізнесу замінили кредити НБУ та частину субординованих боргів та міжбанківських кредитів, які було переведено у капітал. 406 385 370 363 376 347 426 800 600 357 281 400 184 243 12.13 12.14 0 249 239 242 208 338 365 366 377 399 12.15 03.16 06.16 09.16 12.16 182 194 200 238 Державні Приватбанк Іноземні 1 260 1 240 1 220 1 200 1 180 1 151 1 160 1 140 1 120 1 100 42 75 2 4 -47 1 133 -33 -35 -28 Приватні на 01.01.17 143 149 НПБ 1 133 143 Інші 1 125 ЦП власного боргу 1 118 166 Субординований борг 1 165 169 Міжбанк та МФО 1 151 Кошти фізичних осіб 1 000 1 130 Кошти суб’єктів господарювання 1 085 НБУ 1 200 Зміна зобов’язань за факторами, млрд. грн. на 01.01.16 Структура зобов’язань за групами банків, млрд. грн. НПБ – неплатоспроможні банки. Банки дедалі більше покладаються на кошти клієнтів, частка яких у зобов’язаннях минулого року зросла на 9.4 в.п. до 73.4%. Зовнішній борг банків за І-ІІІ кв. 2016 року скоротився на 3.3 млрд. дол. США. переважно у зв’язку із конвертацією в капітал. Структура зобов’язань Валовий зовнішній борг банків, млрд. дол. США 100% 80% 3.6% 16.0% 5.5% 5.1% 4.5% 3.8% 3.0% 20.7% 20.8% 19.9% 18.4% 18.1% 2.2% 16.8% 40.0% 35.2% 33.8% 34.6% 35.3% 36.5% 37.1% 60% 25 22.6 18.8 20 15 17.1 10 40% 20% 23.6% 24.9% 30.2% 31.2% 33.6% 34.0% 36.3% 0% 6.9% 8.7% 4.6% 3.6% 2.8% 2.5% 2.0% 12.13 12.14 12.15 НБУ Кошти фіз. осіб Субординований борг 03.16 12.8 11.1 13.5 6.8 6.2 5.2 4.1 3.9 3.7 3.3 2014 2015 I.16 ІІ.16 ІIІ.16 0 2013 06.16 09.16 12.16 Кошти суб’єктів госп. Міжбанк та МФО Інші 9.5 7.2 5 5.4 10.5 8.7 Короткостроковий Довгостроковий Ліквідність платоспроможних банків покращувалася, що давало змогу повертати кредити НБУ. Частка кредитів НБУ скоротилася до 2.0% зобов’язань. Доларизація вкладів зросла на 1.4 в.п. через ефекти послаблення гривні. Частка коштів НБУ в зобов’язаннях банків Частка валютних депозитів* 12% 70% 10% 60% 53.2% 50% 8% 40% 6% 42.8% 30% 4% 2.0% 2% 20% 10% 0% 12.13 0% 12.13 06.14 12.14 06.15 12.15 06.16 12.16 06.14 12.14 06.15 Суб’єктів господарювання 12.15 06.16 12.16 Фізичних осіб * З нарахованими відсотками. 6 #2/лютий 2017 У 2016 році кошти фізичних осіб у гривні зросли на 9.1%, у валюті – на 1%. Строкова структура депозитів покращувалася протягом 2016 року Кошти фізичних осіб, у тому числі ощадні сертифікати, 2013=100%* Структура нових депозитів домашніх господарств за терміном Встановлено 120% Ліміт ↑до Ліміт знято ліміт 110% Ліміт ↑до 500 тис.грн. зняття на добу 300 тис.грн. коштів 100% 150 тис. грн. на добу 90% ↑до 250 тис. на добу грн. на добу 80% ↑до 100 тис. ↑до Встановлено 70% грн. 20 тис.грн. ↑до 50 тис. ліміт 60% зняття на добу грн. 50% 15 тис.грн. 40% на добу 12.13 04.14 08.14 12.14 04.15 08.15 12.15 04.16 08.16 12.16 Кошти у національній валюті Кошти в іноземній валюті Строкові кошти у національній валюті Строкові кошти в іноземній валюті 100% 80% 60% 40% 20% 0% 12.13 04.14 08.14 12.14 04.15 08.15 12.15 04.16 08.16 12.16 На вимогу до 1 міс. 1-3 міс. 3-6 міс. більше 6 міс. * У банках, платоспроможних на 01.01.17, з нарахованими відсотками У 2016 році найвищим темпом зростали депозити бізнесу у держбанках (без урахування Приватбанку) – 33.4% та 52.9% у національній та іноземній валюті відповідно. Динаміка коштів підприємств у національній валюті Динаміка коштів підприємств в іноземній валюті (в за групами банків, 2013 = 100%* еквіваленті дол. США) за групами банків, 2013 = 100%* 300% 250% 250% 200% 200% 150% 150% 100% 100% 50% 50% 0% 12.13 06.14 12.14 Державні Приватні 06.15 12.15 06.16 12.16 Іноземні Приватбанк 12.13 06.14 12.14 Державні Приватні 06.15 12.15 06.16 12.16 Іноземні Приватбанк * У банках, платоспроможних на 01.01.17, з нарахованими відсотками Населення найбільше довіряє державним банкам, у яких наразі разом із Приватбанком зосереджено 60.4% гривневих депозитів та 58.7% валютних. Найвищий темп приросту депозитів у гривні зафіксували приватні банки - 22% за 2016 рік. Динаміка коштів фізичних осіб у національній валюті за групами банків, 2013 = 100%* Динаміка коштів фізичних осіб в іноземній валюті (в еквіваленті дол. США) за групами банків, 2013 = 100%* 160% 100% 140% 80% 120% 60% 100% 40% 80% 20% 60% 0% 12.13 06.14 12.14 Державні Приватні 06.15 12.15 06.16 12.16 Іноземні Приватбанк 12.13 06.14 12.14 Державні Приватні 06.15 12.15 06.16 12.16 Іноземні Приватбанк * У банках, платоспроможних на 01.01.17, з нарахованими відсотками 7 #2/лютий 2017 Відсоткові ставки Наприкінці року зниження ставок за депозитами фізичних осіб уповільнилося через невизначеність напередодні націоналізації Приватбанку. Іншим фактором, що гальмував зниження ставок, була конкуренція державних банків за кошти населення та бізнесу. Наприкінці грудня вартість 12-місячних вкладів у гривні та доларах США становила 17.5% та 5.7% річних. Ставки доларових депозитів перебувають на історичних мінімумах. Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у гривнях, % річних* Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у доларах США, % річних* 23% 22% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 12.13 04.14 08.14 12.14 04.15 08.15 12.15 04.16 08.16 10% 3 місяця 6 місяців 9 місяців 9% 8% 17.8% 17.2% 16.8% 16.1% 12.16 7% 6% 5.8% 5% 5.2% 4.5% 4% 4.3% 3% 12.13 04.14 08.14 12.14 04.15 08.15 12.15 04.16 08.16 12.16 12 місяців 3 місяця 6 місяців 9 місяців 12 місяців * за даними агентства "Thomson Reuters", 20-денна ковзна середня. Вартість нових корпоративних кредитів у другому півріччі знижувалася вищими темпами, ніж ставки за кредитами і депозитами населення. Відсоткові ставки за новими кредитами*, % річних Облікова ставка, вартість нових кредитів та депозитів* у гривні, % річних 35% 24% 30% 30.3% 25% 22% 20% 20% 15% 10% 15.2% 18% 17.0% 14.2% 16% 16.8% 5% 14% 0% 12.13 04.14 08.14 12.14 04.15 08.15 12.15 04.16 08.16 12.16 Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Інтегральна 14.0% 12% 12.15 03.16 06.16 09.16 Облікова ставка Депозити фізичних осіб Кредити суб'єктам господарювання 12.16 *без пролонгації або інших змін кредитних умов. * за щоденними даними. Депозити населення суттєво подешевшали протягом року, на відміну від депозитів корпорацій. Дохідність активних операцій лишалася сталою протягом року. Відсоткові ставки за портфелями кредитів та депозитів, % річних* Ефективність процентних операцій* 25% 4 22.2% 20% 15% 13.1% 10.4% 10% 3 3.1 3.0 2.7 2 2.1 8.7% 5% 1.8 2.0 2.1 2.1 06.16 09.16 12.16 1 0% 12.13 04.14 08.14 12.14 04.15 08.15 12.15 04.16 08.16 12.16 За непогашеними кредитами нефінансовим корпораціям За непогашеними кредитами домашнім господарствам За непогашеними депозитами нефінансових корпорацій За непогашеними депозитами домашніх господарств * * З урахуванням неплатоспроможних банків. 0 03.15 06.15 09.15 12.15 03.16 Чистий спред, в.п. * У відповідному місяці, з урахуванням неплатоспроможних банків. 8 #2/лютий 2017 Фінансові результати та капітал За рік сектор отримав 159 млрд. грн. збитків, з яких 136 млрд. грн. відображено у грудні Приватбанком. Операційна ефективність суттєво покращилися у другому півріччі 2016 року. Фінансовий результат та рентабельність капіталу банків Операційні доходи та операційна ефективність банків 30 0 0.01 -16 0.06 -14 0.03 -22 0.18 -15 -30 0.32 -1 0.21 -8 15% 0.06 -11 -3 -15% -60 -30% -136 -90 -45% -120 -60% -150 -75% I.15 II.15 III.15 IV.15 I.16 40 80% 30 60% 0% 20 10 40% 36 18 20 19 15 I.15 II.15 III.15 IV.15 I.16 20 26 25 III.16 IV.16 0 II.16 III.16 IV.16 Фінрезультат Приватбанку, млрд.грн. Фінрезультат інших платоспроможних банків, млрд. грн. ROE (п. ш.) 20% 0% II.16 Операційний дохід, млрд. грн. Операційні витрати/операційні доходи (п. ш.) * CIR (Cost-to-Income Ratio) – співвідношення операційних витрат до операційних доходів Чистий процентний дохід банків дещо знизився, проте чисті комісійні доходи помірно зростають на тлі відновлення попиту на банківські послуги. Обсяги резервування були менші (9% кредитного портфелю), ніж роком раніше (13%) без урахування резервів Приватбанку у сумі 145 млрд. грн. Складові операційного доходу банків за період, млрд. грн.* Рівень резервування* 40 30 20 10 3 13 7 2 5 5 12 13 13 0 -2 11 6 3 6 2 6 7 7 4 3 6 10 -4 11 11 11 200 100% 150 75% 100 50 0 -10 143 25% 41 21 30 13 11 9 I.16 II.16 16 17 -50 I.15 II.15 III.15 IV.15 I.16 II.16 III.16 Інші операційні доходи Результат від торговельних операцій Чистий комісійний дохід Чистий процентний дохід IV.16 50% 0% -25% I.15 II.15 III.15 IV.15 III.16 IV.16 Квартальні відрахування в резерви Приватбанком, млрд. грн. Квартальні відрахування в резерви ін.банками, млрд. грн. Відрахування в резерви / кредитний портфель сектору (п.ш.) * відсутність чистого процентного доходу у IV кв. 2015 – одноразовий ефект переходу банків на МСФЗ *відношення відрахувань до резервів до кредитного портфеля банків; ** приведені до річних значень Показники достатності капіталі у секторі в цілому із запасом перевищували мінімально необхідні значення. Статутний капітал банків зріс на 158 млрд. грн. або на 86%, що пов’язано із капіталізацією Приватбанку. Регулятивний капітал та норматив адекватності РК Структура регулятивного капіталу банків, млрд. грн. 250 20% 200 16% 150 12% 100 8% 50 4% 0 0% 12.13 04.14 08.14 12.14 04.15 08.15 12.15 04.16 08.16 12.16 Регулятивний капітал, млрд.грн. Н2 (права шкала) 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 12.13 04.14 08.14 12.14 04.15 08.15 12.15 04.16 08.16 12.16 Статутний капітал* Субординований борг Збиток поточного року Резерви та фонди Збиток минулих років Інше *Включає зареєстрований та незареєстрований статутний капітал; у грудні 2016 – ефект вирішення питання недостатності регулятивного капіталу Приватбанку шляхом його націоналізації 9 #2/лютий 2017 Примітки: Джерело інформації - Національний банк України, якщо не зазначено інше. До вибірки банків належать платоспроможні на кожну звітну дату, якщо не зазначено інше. Групи банків сформовано станом на 01.01.2016 року відповідно до рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 31 грудня 2015 року № 657. Дані наведено без урахування нарахованих відсотків на кінець періоду (місяць, квартал, рік), якщо не зазначено інше. Валові кредити – кредити, не скориговані на резерви за активними операціями банків. Сума компонентів може не співпадати із підсумковою сумою внаслідок округлення даних. Звітний період – січень-грудень 2016 року, якщо не зазначено інше. 10